000			02810nam a2200241Ia 4500
001			UCACUE30281
007			ta
008			210503s2002||||xx |||||||||||||| ||spa||
020			_a978-0-13-017602-8
041			_aspa
082			_a330 - Economía
100			_aHull, Jhon C _eautor
245		0	_aIntroduccion a los mercados de futuros y opciones
250			_a4ta edición
260			_aMadrid: _bPrentice Hall, _c2002
300			_a560p.: _c25cm.+ _eCD introducción a los mecados de futuros y opciones
500			_aTabla de contenidos Prologo Introducción
505			_aCapítulo 1. Introducción Capítulo 2. Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward) Capítulo 3. Determinación de precios a plazo y de los futuros Capítulo 4. Estrategias de cobertura con contratos de futuros Capítulo 5. Mercados de tipos de interés Capítulo 6. Swaps Capítulo 7. Funcionamiento de los mercados de opciones Capítulo 8. Propiedades de las opciones sobre acciones Capítulo 9. Estrategias especulativas utilizando opciones Capítulo 10. Introducción a los árboles binomiales Capítulo 11. Valoración de opciones sobre acciones: el modelo Black-Scholes Capítulo 12. Opciones sobre índices bursátiles y divisas Capítulo 13. Opciones sobre contratos de futuros Capítulo 14. Curvas (o sonrisas) de volatilidad Capítulo 15. Las letras griegas Capítulo 16. Valoren riesgo Capítulo 17. Valoración mediante árboles binomiales Capítulo 18. Opciones sobre tipos de interés Capítulo 19. Opciones exóticas y otros productos no estándar Capítulo 20. Derivados sobre crédito, clima, energía y seguros Capítulo 21. Las catástrofes con derivados y lo que podemos aprender de ellas Características de la Descarga
513			_b2002
520			_aLa cuarta edición de este best-seller, Introducción a los Mercados de Futuros y opciones, es la referencia básica para quienes, estudiantes o profesionales, deseen adquirir un conocimiento operativo de los mercados de productos derivados, futuros, swaps y opciones. Esta nueva edición incluye: Tres nuevos capítulos sobre opciones exóticas y otros productos no estándar, derivados sobre crédito, clima, energía y seguros; las últimas crisis de los mercados y qué aprender de ellas Nuevo material sobre mercados de tipos de interés, volatilidad y valor en riesgo Nuevos ejemplos y problemas que refuerzan los conceptos clave Contenido del CD-ROM: DerivaGem, nuevo software, basado en Excel, con el que se pueden realizar cálculos sobre precios de opciones, volatilidades implícitas y sobre tipos de interés. También se pueden construir árboles binomiales y producir diferentes gráficos que muestran el impacto de distintas variables sobre el precio de las opciones.
650			_aECONOMÍA _9918
942			_cBK
999			_c99119 _d99119