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Medición y control de riesgos financieros: incluye riesgo de mercado y de crédito
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México D.F.: Limusa, 2008Edición: 3a ediciónDescripción: 219 páginas: cuadros genealógicos; 23 x 16 cmISBN: - 978-968-18-6444-6
- 332 Finanzas -
Contenidos:
Función de administración de riesgos.-- Rendimiento y riesgo.-- Volatilidad.-- Conceptos básicos del modelo de Valor en Riesgo.-- Riesgo en mercado de dinero.-- Riesgo en productos derivados.-- Modelo Montecarlo.-- Pruebas de Backtesting y Stress Testing.-- Modelos de riesgo de crédito.-- Credit VAR.-- Medidas de desempeño ajustadas por riesgo.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libros
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Extensión La Troncal | Extensión La Troncal - Carrera de Administración de Empresas | 332 L318m 12B00456 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 12B00456 |
Incluye contenido, índice
Función de administración de riesgos.-- Rendimiento y riesgo.-- Volatilidad.-- Conceptos básicos del modelo de Valor en Riesgo.-- Riesgo en mercado de dinero.-- Riesgo en productos derivados.-- Modelo Montecarlo.-- Pruebas de Backtesting y Stress Testing.-- Modelos de riesgo de crédito.-- Credit VAR.-- Medidas de desempeño ajustadas por riesgo.
2008
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